Faye Rapoport DesPres

Modele de lcr excel

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Un certain nombre de modèles de risque sur ce site ont été réunis sur demande du client. Le validateur ALM n`est pas différent. En 2012 un client nous a contacté et nous a demandé si nous avions quelque chose qu`il pourrait utiliser pour valider les rapports sortant de son logiciel ALM nouvellement mis en œuvre. Comme c`est typique avec les achats de gros Articles de ticket, il n`y avait aucun modèle de validation sponsorisé par le fournisseur qui pourrait être utilisé pour valider des rapports. Cela a conduit à la version 1,0. Nous sommes maintenant sur la troisième version majeure de notre modèle de validation de rapport basé sur Excel de quatre ans. La version la plus récente inclut la prise en charge d`un tableau de bord basé sur les graphiques, du ratio de couverture de liquidité (LCR) et du ratio de financement stable net (NSFR). Il est suggéré que le titre pertinent est d`abord copié à partir de l`onglet de rapport pertinent (à partir de rapport-RATIO de couverture de liquidité ou rapport-NET STABLE RATIO de financement onglets sous colonne article comme indiqué dans la capture d`écran ci-dessous), puis collé (coller spécial comme valeur) par rapport à la la ligne de transaction du bilan pertinente dans le champ donné. Le chef à emporter Bâle III s`attend à ce que les banques se glaner de la formule est l`attente d`atteindre un ratio de levier supérieur à 3%. Pour se conformer à cette exigence, la Banque fédérale de réserve des États-Unis a fixé le ratio de levier à 5% pour les sociétés de portefeuille de banques assurées et de 6% pour les SIFIs susmentionnés. Cependant, la plupart des banques tenteront de maintenir un capital plus élevé pour s`amortir de la détresse financière, même si elles réduisent le nombre de prêts accordés aux emprunteurs. La figure ci-dessus montre la zone dans l`onglet définition des titres et Drop Downs où les titres de transaction existants ont été définis. Les nouveaux titres de transaction peuvent également être définis ici par l`utilisateur.

Si un nouveau titre de transaction est défini, un type de transaction approprié doit être sélectionné à partir d`une liste déroulante prédéfinie. La liste déroulante type peut également être modifiée par l`utilisateur comme le montre la figure ci-dessous. En vertu de Bâle III, les actifs de niveau 1 ne sont pas actualisés lors du calcul du LCR, tandis que les actifs de niveau 2A et de niveau 2B ont respectivement une remise de 15% et de 50%. Les actifs de niveau 1 comprennent les soldes bancaires de la réserve fédérale, les ressources étrangères qui peuvent être retirées rapidement, les titres émis ou garantis par des entités souveraines spécifiques, et les titres émis ou garantis par le gouvernement américain. Note: les rapports ont été préparés en gardant les types existants définis à l`esprit. Si de nouveaux types sont définis, la même chose devrait être incorporée dans le Working & Reports pour que leurs résultats soient visibles. Cela devrait être une simple extension de la feuille de calcul EXCEL existante, mais l`utilisateur doit procéder avec prudence car tout changement pourrait avoir un impact sur l`ensemble de la feuille de calcul. Ce produit est conçu pour les professionnels de la Banque, les consultants, les équipes de mise en œuvre et les auditeurs modèles responsables de la gestion des actifs et des tests de modèle de gestion des risques, de validation et d`audits au sein des institutions bancaires et autres dépôts . L`outil est conçu pour valider les modèles de rapport à l`aide de petits jeux de données d`applications bancaires principales. Alors que le NSFR deviendra une norme minimale de 2018 selon les exigences du pilier I, les banques doivent déjà remplir une LCR minimale d`au moins 70%. Au cours des prochaines années, le seuil minimal sera continuellement augmenté jusqu`au 2018, lorsque les autorités de contrôle exigeront l`accomplissement du total de 100%. En raison de défis considérables concernant la mise en œuvre de ces ratios de liquidité, les institutions se sont principalement concentrées sur le calcul et le reporting appropriés de la LCR et du NSFR jusqu`à présent.

En s`appuyant sur ce point, leur accent sera mis sur l`intégration de ces ratios de liquidité dans le système interne de gestion de la liquidité de la Banque, dans le but de pouvoir analyser et prévoir les ratios et de mener des analyses de ce qui s`effectuent. En particulier dans le contexte des exigences du pilier II, la BCE a le droit de demander des rapports ad hoc.